Cookies передаются при каждом вызове любой .php-страницы?

Вроде можно еще путь к страницам указывать. На память, при их установке надо обязательно 3 параметра прописать, а 4 и 5 путь и домен.

(0)Не любой, а только той для которой они установлены.

На jquery (+ плагин jquery.cookie.js) недавно писал маленький код, посмотри может пригодится, там очень просто работа тогда именно с куки)

+(1) +100, кстати да, куки может быть что для страницы, что для домена и тогда каждая страница будет иметь к ним доступ.